O problema de estimação de estado em modelos lineares por bocados parcialmente observados em tempo discreto e com pequeno ruído de observação é tratado neste artigo. Para resolver um problema deste tipo há primeiro que seleccionar os intervalos de linearidade, nos quais podemos aproximar o filtro óptimo pelo correspondente filtro de Kalman-Bucy. Na separação de intervalos de linearidade, o problema consiste em decidir qual dos filtros deve ser aplicado. Dois tipos de testes são propostos para este fim: teste da razão de verosimilhança e teste de variação quadrática. Neste trabalho apresentamos e comparamos o desempenho destes testes com base em simulações numéricas.
palavras-chave: estimação de estado, filtro de Kalman-Bucy, teste da razão de verosimilhança, teste de
variação quadrática.
