O principal problema computacional na Inferência Bayesiana é o cálculo da distribuição posterior. Mais concreto, o cálculo de expectativas de funções com respeito às distribuições posteriores. Neste trabalho nós revisamos alguns métodos estatísticos de simulação para distribuições posteriores unidimensionais. Nós propomos a adaptação destes métodos mediante o uso de números quasi-aleatórios como forma de obter melhores aproximações à distribuição objetivo e, consequentemente, uma melhora nas estimações das características posteriores. Nós realizamos comparações com o caso pseudo-aleatório. Por último, nós ilustramos com um exemplo a extensão a problemas multidimensionais.
palavras-chave: Inferência Bayesiana, números pseudo-aleatórios, números quasi-aleatórios, Simulação, F-discrepância, Sucessões e conjuntos d4e pontos de baixa discrepância, método da transformação inversa, Bootstrap ponderado, método do quociente de uniformes.
